Главная /
Инвестиции /
В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите ковариацию между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой. [таблица]
В таблице представлены доходности двух ценных бумаг в три периода времени. Вычислите ковариацию между ними. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
A | 1 | 2 | 4 |
B | 2 | 4 | 3 |
Правильный ответ:
0,33
Сложность вопроса
58
Сложность курса: Инвестиции
88
Оценить вопрос
Комментарии:
Аноним
Какой студент гуглит эти тесты inuit? Это же легко
03 янв 2019
Аноним
Кто ищет данные тесты по интуит? Это же совсем для даунов
26 апр 2018
Другие ответы на вопросы из темы экономика интуит.
- # Сколько стоила унция золота в соответствии с Бреттон-Вудской системой?
- # Известна вероятность банкротства в течение года. Оцените по правилу трех сигм максимальное количество банкротств, с которыми может столкнуться фирма за лет. (Ответ округлить до одного знака после запятой.) .
- # Доходности ценных бумаг входящих в состав портфеля (), их доли в портфеле () и дисперсии доходности () заданы в таблице. Ковариация доходностей равна 3. 0,6650,4810 Найти дисперсию доходности портфеля. Ответ введите с точностью до 2-го знака после запятой.
- # Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов. Период R2 R3 R4 R514584152369617347118164589418549126126371059748978 Найти по методу Марковица оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность . В ответе указать минимально возможное среднее квадратичное отклонение доходности портфеля. (Ответ округлить до сотых.)
- # Номинал облигации 100 у.е., ежегодные выплаты составляют 4 у.е., учетная ставка 6%, срок обращения облигации 8 лет. Определите дюрацию облигации. Ответ округлить до сотых.