Главная / Введение в эконометрику

Введение в эконометрику - ответы на тесты Интуит

Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов.

Список вопросов:

# Дисциплина эконометрика содержит следующие разделы
# Укажите дисциплины, использующие математические методы применительно к экономике
# Впервые термин «эконометрия» ввел П. Цьемпа в
# Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке следующих дисциплин
# Целью эконометрики как науки является
# Выявление трендов, лагов, циклической компоненты определяются при проведении исследований
# Исследование моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям включает следующие этапы
# За вклад в развитие эконометрической науки присуждены Нобелевские премии следующим ученым
# Первой книгой, которую можно назвать эконометрической, была книга ученого
# Закон, в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно, носит название
# Начальным этапом применения теории эконометрики является
# Одним из первых количественных законов стал закон
# Эконометрика как отрасль науки возникла на стыке
# Впервые термин «эконометрия» ввел
# Для чего используются эконометрические методы
# Соответствие, максимальное приближение теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам предполагает
# К основным принципам разработки прогнозов относится
# Величина Dx(t) характеризует
# С увеличением запаздывания объем выборки, по которой вычисляется коэффициент корреляции
# Функция P(t) считается полностью определенной, если известны…
# Задачей гармонического анализа является определение основных гармонических колебаний, входящих в
# Укажите случайную составляющую выражения Y(t) = q(t) + P(t) + e(t)
# Предварительную оценку случайности поведения остатков проводят на основе
# Выравнивание считается удовлетворительным, если остатки e(t) образуют стационарный процесс
# Уравнение кривой можно свести к многочлену посредством
# Корреляционным полем временного ряда X(t) называется
# К приемам, позволяющим подобрать соответствующую (адекватную) действительности форму кривой, относятся…
# Процесс выделения тренда (выравнивание ряда) включает следующие этапы…
# Ряды имеют «долговременную память» если убывание коэффициента корреляции носит…
# Коррелограмма показывает убывание положительных rl при возрастании l в случаях…
# Коррелограммой называют
# Основными характеристиками случайного процесса являются…
# Анализ временных рядов проводится
# Временной ряд — это
# При построении прогнозных моделей могут использоваться следующие методы…
# Основным содержанием ПЭП является…
# Сглаживание ряда называется центрированным при условии
# Число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании, называется
# Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо
# При расчетах первое сглаженное значение Y(k + 1) вычисляется по формуле
# Дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении числа m уравнений
# Дисперсия сглаженного ряда
# В сглаженном временном ряде Y(t) процедуру сглаживания начинают
# Простейшим асимметричным фильтром является
# Асимметричные фильтры используются для
# Коэффициент a в выражении Y(t) = Y(t — 1) + a(X(t) — Y(t — 1) является
# При сглаживании с помощью скользящей средней нет возможности получить сглаженные значения для
# В случае если сглаживание происходит на основе уравнения параболы, составляется система m уравнений
# Сглаживание является центрированным и симметричным при условии
# Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо
# Для удобства сопоставления сглаженного и исходного рядов ширину интервала сглаживания чаще выбирают исходя из условия
# Сглаженный ряд короче исходного на величину
# Как обычно называют сглаживание временного ряда?
# Ширина интервала для сглаживания ряда рассчитывается по формуле
# Процесс сглаживания ряда называют
# Одним из распространенных способов выявления тренда является
# Для устранения трудностей построения уравнения регрессии при наличии коррелированности факторов и ошибок модели используют
# Ошибка наблюдения в модели случае, когда подставляются не истинные, а искаженные наблюдения, состоит
# Мультипликатор Кейнса характеризуется следующим высказыванием
# Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют
# Число уравнений приведенной системы совпадает
# Коэффициент b в упрощенной кейнсианской модели формирования доходов в закрытой экономике без государственного вмешательства называют
# Экзогенные переменные никогда не коррелируют
# Необходимое условие идентификации формулируется следующим образом: коэффициенты уравнения идентифицируемы
# Структурный параметр называется неидентифицируемым, если
# Коэффициент структурного уравнения системы называется идентифицируемым, если выполняются условия…
# Возможность нескольких вариантов расчета структурных коэффициентов кейнсианской модели называется
# Коэффициенты уравнений, входящие в структурную систему уравнений, можно разделить на две группы…
# К экзогенным переменным относятся…
# В кейнсианской модели переменные Yt и Сt называются
# В кейнсианской модели переменная It называется
# В кейнсианской модели переменная It формируется под воздействием…
# Одной из причин корреляции между факторами и ошибками уравнения регрессии является
# К причинам возникновения в экономических моделях зависимости между объясняющими переменными Xiu и случайными ошибками eu относится и такая
# Построение моделей структуры средних позволяет
# Моделирование ковариационной структуры позволяет
# Структурные модели с линейными зависимостями являются
# Процесс структурного моделирования включает в себя следующие этапы
# Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y = 4X, то дисперсия Y должна быть
# Всегда ли построенные зависимости отражают реальные связи между переменными?
# Диаграммы путей используются для
# Латентными переменными называются
# Латентные переменные указываются
# Явные переменные на путевых диаграммах указываются
# Однозначное отображение, сохраняющее структуру модели, называется
# Путевая диаграмма содержит следующие элементы…
# Путевые диаграммы наглядно показывают
# Каждая связь диаграммы путей включает в себя
# Диаграммы путей представляют собой
# Третьим этапом структурного моделирования является следующий
# Вторым этапом структурного моделирования является следующий
# Первым этапом структурного моделирования является следующий
# Четвертым этапом структурного моделирования является следующий
# Подтверждающий факторный анализ используется…
# Причинные модели могут включать
# Основными задачами, для решения которых используются структурные уравнения, являются…
# Техника моделирования структурными уравнениями основывается на…
# Техника моделирования структурными уравнениями в пакете STATISTICA имеет аббревиатуру
# К критериям селекции относятся…
# По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда
# Для проверки стационарности временного ряда применяют
# Для оценки так называемых моделей авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АРИСС-моделей) применяют
# Для проверки постоянства математического ожидания используют
# При q = 0 уравнение авторегрессии называется
# Сериальный критерий стационарности применяется для
# Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является
# Для АР(1)-модели частные автокорреляционные функции между yt и yt — 2 равны
# Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается
# Возможность получения оценок по одной реализации процесса называется
# К условиям стационарности модели относятся…
# Автоковариации предельных значений yt
# Гипотеза о постоянстве математического ожидания временного ряда принимается в случае
# Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии
# Гипотеза о постоянстве дисперсии проверяется
# При априорном предположении о нормальном законе распределения значений временного ряда применяют
# Стохастическая переменная с постоянной дисперсией называется
# Ключевым моментом в ОАРУГ-моделях являются
# В выражении для определения превышения доходности yt = mt + et, параметром mt обозначают
# Модель, одновременно оценивающую среднее и дисперсию ряда, предложил
# Для определения превышения дохода от держания шестимесячной облигации (без учета квадратичных членов) можно использовать выражение
# Превышение доходности yt от держания рискованных ценных бумаг над государственными облигациями, рассчитанными на погашение в течение одного периода времени, принятого за единицу, определяется выражениием
# В выражении ln(yt) = a0 + a1ln(xt — 1) + et параметр et = ln et означает
# Одним из методов прогнозирования дисперсии является
# Тенденция к отрицанию гипотезы H0 возрастает по мере
# В случае если ряд содержит единичные корни и интегрирует с порядком d, он принадлежит классу
# Следствием ложных корреляций являются
# В процессе случайного блуждания используются переменные
# Коррелируют между собой следующие тренды
# В динамическую модель могут входить следующие переменные
# Временной тренд может быть исключен из результирующей переменной путем
# Большие значения, близкие к 1, величины (1 — а1) модели корректировки ошибок (МКО) свидетельствуют о том, что
# Если при сборе данных об урожайности сельскохозяйственных структур результаты работы в отчетах занижаются, завышаются в зависимости от экономической политики или оцениваются «на глазок», то это объясняется
# Результативным признаком в регрессионном анализе называют
# Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по
# Если регрессия значима, то
# Для определения числа степеней свободы для суммы квадратов используют выражение
# Значимость уравнения регрессии осуществляется по
# Для оценки параметров a, b уравнения регрессии применяют метод
# Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии производится по
# Уровень надежности равный 0,95 характеризует
# Максимальное значение коэффициента детерминации равно
# Коэффициент детерминации определяется выражением
# Коэффициент детерминации характеризует
# Укажите все ограничения на поведение случайного слагаемого e в условиях Гаусса — Маркова, выполнение которых предполагается при использовании для оценки коэффициентов модели метода наименьших квадратов
# Перечислите основные причины отклонений от прямой регрессии
# Простейшая регрессионная модель имеет вид
# Впервые термин «регрессия» ввел
# Зависимую переменную в регрессионном анализе называют
# Матрица C = (XTX)-1, обратная матрице XTX, называется
# Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы
# Нулевая гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается и принимается гипотеза о значимости уравнения регрессии, если
# Одним из основных условий для главных компонент z1 и z2 является
# К методам устранения мультиколлинеарности относятся
# К методам смягчения мультиколлинеарности относятся
# Под мультиколлинеарностью понимается
# Предельными значениями коэффициента корреляции являются
# Показателем статистической связи между двумя переменными является
# При значениях k близких к объему выборки N можно получить следующее значение Rвыб в квадрате
# Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие
# Если случайная величина является нормированной нормально распределенной величиной, то выполняется условие
# Для случая парной регрессии справедливым является выражение
# При хорошем качестве построенной модели средняя относительная ошибка аппроксимации составляет
# Показателями качества построенной модели являются
# Для cov(bi, bj) справедливо следующее равенство
# При оценке математических ожиданий справедливо следующее
# Какие условия отрицательно сказываются на объясняющих свойствах модели?
# Система нормальных МНК-уравнений позволяет
# при использовании метода наименьших квадратов (МНК) минимизируется
# В случае, когда в модель не включена существенная переменная, наблюдаются следующие последствия
# Критерий Шварца и критерий Акайке применяют
# Включение несущественной переменной в модель оказывает следующие последствия
# Теорема Гаусса — Маркова предполагает
# Нулевая гипотеза при использовании теста Чоу состоит в предположении
# При использовании Теста Чоу строятся следующие регрессионные модели
# Для чего применяется Тест Чоу?
# В случае включения в модель нескольких качественных факторов необходимо выполнение следующих условий…
# Фиктивные переменные позволяют
# В моделях с бинарными переменными переменные принимают следующие значения
# В случае если объясняющие переменные модели могут принимать любые значения в некотором интервале данных, их называют
# Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие
# Стандартная процедура регрессионного анализа, выполняемого на основе метода наименьших квадратов, требует выполнения условий
# Если случайные величины Xi не только центрированы, но и нормированы, выполняются следующие условия
# Для центрированных случайных величин выполняется следующее условие
# Каковы последствия гетероскедастичности в случая использования МНК для построения модели?
# В обобщенной линейной модели множественной регрессии дисперсии и ковариации ошибок наблюдений
# Обобщенная линейная модель множественной регрессии, теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов характерны для
# В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?
# Первый подход к решению проблемы гетероскедастичности
# Сколько существует основных подходов к решению проблемы гетероскедастичности?
# Устранение гетероскедастичности путем применения обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) требует знания
# Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют
# Ранг неслучайной (детерминированной) матрицы X предполагается равным
# Согласно теореме Гаусса — Маркова случайные возмущения…
# Существуют следующие подходы к решению проблемы гетероскедастичности…
# Тест ранговой корреляции Спирмена не требует предположения о
# Тесты для определения наличия гетероскедастичности основаны на
# Для определения наличия гетероскедастичности применяют
# Какие вопросы решают при исследовании моделей?
# Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют разные дисперсии, называется
# Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют одинаковые дисперсии, называется